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通貨膨脹下的α-魯棒最優投資策略研究

數學物理學報頁數： 13 2024-12-03

摘要：該文主要研究通貨膨脹下具有模型不確定性的最優投資問題.假定金融市場上存在無風險資產、風險資產以及用于對沖通脹風險的通貨膨脹指數債券可投資,其中風險資產價格服從CEV模型,而后利用價格指數水平折現各類資產價格呈現其真實價格,運用α-maxmin均值方差效用函數建立投資模型,并通過求解HJB方程獲得均衡投資策略與值函數的顯式解.最后結合數值仿真分析了參數變動下的最優投資策略變化趨勢... （共13頁）

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