模糊環境下具有索賠相依的最優再保險與投資策略

南開大學學報(自然科學版) 頁數： 11 2024-12-20

摘要：研究了在模糊環境下保險公司的最優再保險和投資策略問題.假設保險公司有兩類保險業務,其中第一類保險業務具有索賠相依性,即歷史索賠會對未來索賠產生影響.保險人允許購買比例再保險,且其盈余可投資于無風險資產,價格過程由CEV模型描述的風險資產,違約債券和一個模糊資產組成的金融市場.保險公司的目標是最大化平滑模糊效應,應用隨機控制方法和動態規劃原理推導出違約前和違約后的再保險和投資策略... （共11頁）

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