基于測量誤差面板數據的兩步分位回歸估計方法

摘要： 該文考慮了含測量誤差面板數據模型的參數估計問題.首先通過因子得分法消除自變量中測量誤差的影響，獲得固定效應面板模型的自變量修正值；隨后分別采用一階差分分位回歸法和固定效應分位回歸法求得估計量，結合Bootstrap算法得到估計置信區間.蒙特卡羅模擬結果顯示，新提出的兩步分位回歸估計方法在同方差、異方差兩種固定效應面板模型下的相對偏差和均方誤差均優于傳統分位數回歸法.最后，基于美... （共10頁）